1 Απάντηση. Αυτό που υποθέτετε σε ένα μοντέλο γραμμικής παλινδρόμησης είναι ότι ο όρος σφάλματος είναι μια διεργασία λευκού θορύβου και, επομένως, το πρέπει να είναι σταθερό. Δεν υπάρχει καμία υπόθεση ότι είτε οι ανεξάρτητες είτε οι εξαρτημένες μεταβλητές είναι στάσιμες.
Απαιτείται σταθερότητα για παλινδρόμηση;
Απαιτείται δοκιμή σταθερότητας των μεταβλητών επειδή οι Granger και Newbold (1974) βρήκαν ότι τα μοντέλα παλινδρόμησης για μη στάσιμες μεταβλητές δίνουν ψευδή αποτελέσματα. … Δεδομένου ότι και οι δύο σειρές αυξάνονται, δηλαδή είναι μη στάσιμες, πρέπει να μετατραπούν σε σταθερές σειρές πριν από τη διεξαγωγή ανάλυσης παλινδρόμησης.
Η γραμμική παλινδρόμηση απαιτεί τυποποίηση;
Στην ανάλυση παλινδρόμησης, πρέπει να τυποποιήσετε τις ανεξάρτητες μεταβλητές όταν το μοντέλο σας περιέχει πολυωνυμικούς όρους για να μοντελοποιήσετε όρους καμπυλότητας ή αλληλεπίδρασης. … Αυτό το πρόβλημα μπορεί να κρύψει τη στατιστική σημασία των όρων του μοντέλου, να παράγει ανακριβείς συντελεστές και να κάνει πιο δύσκολη την επιλογή του σωστού μοντέλου.
Ποιες είναι οι τρεις απαιτήσεις της γραμμικής παλινδρόμησης;
Γραμικότητα: Η σχέση μεταξύ του X και του μέσου όρου του Y είναι γραμμική. Ομοσκεδαστικότητα: Η διακύμανση του υπολειπόμενου είναι η ίδια για οποιαδήποτε τιμή του X. Ανεξαρτησία: Οι παρατηρήσεις είναι ανεξάρτητες μεταξύ τους. Κανονικότητα: Για οποιαδήποτε σταθερή τιμή του X, το Y κατανέμεται κανονικά.
Υποθέτει το OLS σταθερότητα;
Όσον αφορά τη μη σταθερότητα, δεν καλύπτεται από τις υποθέσεις OLS, επομένως οι εκτιμήσεις OLS δεν θα είναι πλέον ΜΠΛΕ εάν τα δεδομένα σας είναι μη στάσιμα. Με λίγα λόγια, δεν το θέλετε αυτό. Επίσης, δεν έχει νόημα να έχουμε μια σταθερή μεταβλητή που εξηγείται με τυχαίο περίπατο ή το αντίστροφο.
