Έτσι η δοκιμή για τη σταθερότητα είναι πολύ σημαντική επειδή όλα τα αποτελέσματα της παλινδρόμησης μπορεί να κατασκευαστούν. … Με επίσημο τρόπο η σειρά ονομάζεται σταθερή εάν πληροί τρεις προϋποθέσεις, διαφορετικά θα είναι μια μη στάσιμη σειρά.
Γιατί δοκιμάζουμε τη σταθερότητα σε χρονοσειρές;
Μπορούν μόνο να χρησιμοποιηθούν για να ενημερώσουν τον βαθμό έως το στον οποίο μια μηδενική υπόθεση μπορεί να απορριφθεί ή να μην απορριφθεί. Το αποτέλεσμα πρέπει να ερμηνεύεται για να έχει νόημα ένα δεδομένο πρόβλημα. Ωστόσο, παρέχουν έναν γρήγορο έλεγχο και επιβεβαιωτικά στοιχεία ότι η χρονοσειρά είναι σταθερή ή μη.
Τι είναι το τεστ για τη σταθερότητα;
Υπάρχουν δύο διαφορετικές προσεγγίσεις: οι δοκιμές σταθερότητας όπως το η δοκιμή KPSS που θεωρούν ως μηδενική υπόθεση H0 ότι η σειρά είναι ακίνητη και οι δοκιμές μοναδιαίας ρίζας, όπως το Dickey- Τεστ Fuller και η επαυξημένη έκδοσή του, η επαυξημένη δοκιμή Dickey-Fuller (ADF) ή η δοκιμή Phillips-Perron (PP), για την οποία το μηδενικό …
Χρειάζεται να κάνετε δοκιμή για σταθερότητα σε δεδομένα χρονοσειρών;
Γενικά, ναι. Εάν έχετε σαφή τάση και εποχικότητα στη χρονοσειρά σας, τότε μοντελοποιήστε αυτά τα στοιχεία, αφαιρέστε τα από τις παρατηρήσεις και μετά εκπαιδεύστε τα μοντέλα στα υπολείμματα. Εάν προσαρμόσουμε ένα σταθερό μοντέλο στα δεδομένα, υποθέτουμε ότι τα δεδομένα μας είναι μια υλοποίηση μιας στατικής διαδικασίας.
Γιατί κάνουμε δοκιμή για μονάδα ρίζας;
Οι δοκιμές ρίζας μονάδας είναι δοκιμέςγια τη σταθερότητα σε μια χρονολογική σειρά. Μια χρονοσειρά έχει σταθερότητα εάν μια μετατόπιση του χρόνου δεν προκαλεί αλλαγή στο σχήμα της κατανομής. Οι μοναδιαίες ρίζες είναι μια αιτία για τη μη σταθερότητα. Αυτές οι δοκιμές είναι γνωστές για το έχουν χαμηλή στατιστική ισχύ.
