Η ετήσια τυπική απόκλιση είναι η τυπική απόκλιση πολλαπλασιαζόμενη με την τετραγωνική ρίζα του αριθμού των περιόδων σε ένα έτος. Η τυπική απόκλιση απόδοσης μετρά τις μέσες αποκλίσεις μιας σειράς απόδοσης από τον μέσο όρο της και χρησιμοποιείται συχνά ως μέτρο κινδύνου. …
Γιατί ετησιοποιούμε την αστάθεια;
Extrapolating Volatility Over a Year
Όπως και με τις αποδόσεις, η μεταβλητότητα μπορεί να ετήσιοποιηθεί για να βοηθήσει στην παροχή αυτού του πλαισίου αναφοράς και να δώσει κάποια προοπτική. Για να μετρηθεί σε ετήσια βάση η αστάθεια, είναι απαραίτητο να μετρηθεί η αστάθεια σε μικρότερο χρονικό διάστημα και να προεκταθεί κατά τη διάρκεια ενός έτους.
Μπορείτε να προσαρμόσετε σε ετήσια βάση την τυπική απόκλιση;
Παρόλο που είναι μαθηματικά άκυρη, η πιο συνηθισμένη μέθοδος ετησιοποίησης της τυπικής απόκλισης των μηνιαίων αποδόσεων είναι για να πολλαπλασιαστεί με την τετραγωνική ρίζα του 12.
Τι είναι μια καλή τυπική απόκλιση για επενδύσεις;
Η τυπική απόκλιση επιτρέπει την αποτύπωση των διακυμάνσεων απόδοσης ενός αμοιβαίου κεφαλαίου σε έναν μόνο αριθμό. Για τα περισσότερα αμοιβαία κεφάλαια, οι μελλοντικές μηνιαίες αποδόσεις θα εμπίπτουν σε μία τυπική απόκλιση από την μέση απόδοση 68% του χρόνου και εντός δύο τυπικών αποκλίσεων το 95% του χρόνου.
Γιατί χρησιμοποιούμε τυπική απόκλιση δείγματος;
Τυπική απόκλιση μετράει την εξάπλωση μιας διανομής δεδομένων. Μετρά την τυπική απόσταση μεταξύ κάθε σημείου δεδομένων και του μέσου όρου. Η φόρμουλα που χρησιμοποιούμε για τυπικήη απόκλιση εξαρτάται από το αν τα δεδομένα θεωρούνται ως δικό τους πληθυσμό ή τα δεδομένα είναι δείγμα που αντιπροσωπεύουν μεγαλύτερο πληθυσμό.
