Η
Ετεροσκεδαστικότητα αναφέρεται σε καταστάσεις όπου η διακύμανση των υπολειμμάτων είναι άνιση σε ένα εύρος μετρούμενων τιμών. Κατά την εκτέλεση μιας ανάλυσης παλινδρόμησης, η ετεροσκεδαστικότητα έχει ως αποτέλεσμα μια άνιση διασπορά των υπολειμμάτων (επίσης γνωστή ως όρος σφάλματος).
Πώς συμβαίνει η ετεροσκεδαστικότητα;
Στα στατιστικά, η ετεροσκεδαστικότητα (ή ετεροσκεδαστικότητα) συμβαίνει όταν οι τυπικές αποκλίσεις μιας προβλεπόμενης μεταβλητής, που παρακολουθούνται σε διαφορετικές τιμές μιας ανεξάρτητης μεταβλητής ή σε σχέση με προηγούμενες χρονικές περιόδους, είναι μη σταθερές. … Η ετεροσκεδαστικότητα εμφανίζεται συχνά με δύο μορφές: υπό όρους και άνευ όρων.
Τι συμβαίνει εάν έχετε ετεροσκεδαστικότητα;
Όταν υπάρχει ετεροσκεδαστικότητα σε μια ανάλυση παλινδρόμησης, τα αποτελέσματα της ανάλυσης είναι δύσκολο να εμπιστευθούν. Συγκεκριμένα, η ετεροσκεδαστικότητα αυξάνει τη διακύμανση των εκτιμήσεων του συντελεστή παλινδρόμησης, αλλά το μοντέλο παλινδρόμησης δεν ανταποκρίνεται σε αυτό.
Πώς επηρεάζει η ετεροσκεδαστικότητα τον έλεγχο υποθέσεων;
Η ετεροσκεδαστικότητα επηρεάζει τα αποτελέσματα με δύο τρόπους: Ο εκτιμητής OLS δεν είναι αποτελεσματικός (δεν έχει ελάχιστη διακύμανση). … Τα τυπικά σφάλματα που αναφέρονται στην έξοδο SHAZAM δεν κάνουν καμία προσαρμογή για την ετεροσκεδαστικότητα - επομένως ενδέχεται να εξαχθούν λανθασμένα συμπεράσματα εάν χρησιμοποιούνται σε δοκιμές υποθέσεων.
Πώς αντιμετωπίζεται η ετεροσκεδαστικότητα;
Ζυγισμένοπαλινδρόμηση Η ιδέα είναι να δοθεί μικρή βαρύτητα σε παρατηρήσεις που σχετίζονται με υψηλότερες διακυμάνσεις για να συρρικνωθεί το τετράγωνο των υπολειμμάτων τους. Η σταθμισμένη παλινδρόμηση ελαχιστοποιεί το άθροισμα των σταθμισμένων τετραγωνικών υπολειμμάτων. Όταν χρησιμοποιείτε τα σωστά βάρη, η ετεροσκεδαστικότητα αντικαθίσταται από την ομοσκεδαστικότητα.
