1 Απάντηση. Η παλαιότερη αναφορά για αυτοσυσχέτιση που μπορώ να βρω σχετίζεται με τον Udney Yule, έναν Βρετανό στατιστικολόγο που μεταξύ άλλων αξιοσημείωτων επιτευγμάτων ανέπτυξε τη διαδικασία Yule-Walker για να προσεγγίσει τη συνάρτηση μερικής αυτόματης συσχέτισης χρησιμοποιώντας το Auto- Συνάρτηση συσχέτισης.
Ποια συνάρτηση χρησιμοποιείται για την αυτοσυσχέτιση;
Η συνάρτηση αυτοσυσχέτισης (ACF) ορίζει πώς σχετίζονται τα σημεία δεδομένων σε μια χρονοσειρά, κατά μέσο όρο, με τα προηγούμενα σημεία δεδομένων (Box, Jenkins, & Reinsel, 1994). Με άλλα λόγια, μετρά την αυτο-ομοιότητα του σήματος σε διαφορετικούς χρόνους καθυστέρησης.
Ποιος είναι ο τύπος για την αυτοσυσχέτιση;
Ορισμός 1: Η συνάρτηση αυτοσυσχέτισης (ACF) στην υστέρηση k, που συμβολίζεται ρk, μιας στατικής στοχαστικής διαδικασίας ορίζεται ως ρ k=γk/γ0 όπου γk=cov(y i, yi+k)για οποιοδήποτε i. Σημειώστε ότι το γ 0 είναι η διακύμανση της στοχαστικής διαδικασίας. Η διακύμανση της χρονοσειράς είναι s0. Μια γραφική παράσταση rk έναντι k είναι γνωστή ως συσχετιστικόγραμμα.
Τι είναι η οικονομετρία αυτοσυσχέτισης;
Η αυτοσυσχέτιση είναι μια μαθηματική αναπαράσταση του βαθμού ομοιότητας μεταξύ μιας δεδομένης χρονικής σειράς και μιας καθυστερημένης εκδοχής του εαυτού της σε διαδοχικά χρονικά διαστήματα.
Γιατί υπολογίζουμε την αυτοσυσχέτιση;
Η αυτοσυσχέτιση είναι μια στατιστική μέθοδος που χρησιμοποιείται για χρονοσειρέςανάλυση. Ο σκοπός είναι να μετρηθεί η συσχέτιση δύο τιμών στο ίδιο σύνολο δεδομένων σε διαφορετικά χρονικά βήματα. … Εάν οι τιμές στο σύνολο δεδομένων δεν είναι τυχαίες, τότε η αυτοσυσχέτιση μπορεί να βοηθήσει τον αναλυτή να επιλέξει ένα κατάλληλο μοντέλο χρονοσειράς.
