Λοιπόν, ποιος θεωρείται ένας καλός λόγος Sharpe που υποδεικνύει υψηλό βαθμό αναμενόμενης απόδοσης για ένα σχετικά χαμηλό ποσό κινδύνου; Συνήθως, οποιαδήποτε αναλογία Sharpe μεγαλύτερη από 1,0 θεωρείται αποδεκτή προς καλή από τους επενδυτές. Μια αναλογία μεγαλύτερη από 2,0 βαθμολογείται ως πολύ καλή. Μια αναλογία 3,0 ή μεγαλύτερη θεωρείται εξαιρετική.
Τι σημαίνει η αναλογία Sharpe 0,5;
Σαν εμπειρικό κανόνα, μια αναλογία Sharpe πάνω από 0,5 είναι επιδόσεις που ξεπερνούν την αγορά, εάν επιτευχθεί μακροπρόθεσμα. Η αναλογία 1 είναι εξαιρετική και δύσκολο να επιτευχθεί για μεγάλες χρονικές περιόδους. Η αναλογία 0,2-0,3 είναι σύμφωνη με την ευρύτερη αγορά.
Τι είναι μια καλή ή κακή αναλογία Sharpe;
Μια αναλογία Sharpe 1,0 θεωρείται αποδεκτή. Η αναλογία Sharpe 2,0 θεωρείται πολύ καλή. Η αναλογία Sharpe 3,0 θεωρείται εξαιρετική. Μια αναλογία Sharpe μικρότερη από 1,0 θεωρείται κακή.
Τι σας λέει η αναλογία Sharpe;
Ο λόγος Sharpe προσαρμόζει την προηγούμενη απόδοση ενός χαρτοφυλακίου-ή την αναμενόμενη μελλοντική απόδοση-για τον υπερβολικό κίνδυνο που ανέλαβε ο επενδυτής. Ένας υψηλός δείκτης Sharpe είναι καλός σε σύγκριση με παρόμοια χαρτοφυλάκια ή αμοιβαία κεφάλαια με χαμηλότερες αποδόσεις.
Τι δείχνει η υψηλή αναλογία Sharpe;
Ο δείκτης Sharpe χρησιμοποιεί τυπική απόκλιση για τη μέτρηση των προσαρμοσμένων στον κίνδυνο αποδόσεων ενός αμοιβαίου κεφαλαίου. Όσο υψηλότερος είναι ο δείκτης Sharpe ενός αμοιβαίου κεφαλαίου, τόσο καλύτερες είναι οι αποδόσεις ενός αμοιβαίου κεφαλαίου σε σχέση με τον κίνδυνο που έχει αναλάβει. … Όσο πιο ψηλάο δείκτης Sharpe ενός αμοιβαίου κεφαλαίου, τόσο καλύτερες είναι οι αποδόσεις του σε σχέση με το ύψος του επενδυτικού κινδύνου που έχει αναλάβει.
