Η συνδιακύμανση είναι ένα στατιστικό εργαλείο που χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό της σχέσης μεταξύ της κίνησης δύο τιμών περιουσιακών στοιχείων. Όταν δύο μετοχές τείνουν να κινούνται μαζί, θεωρείται ότι έχουν θετική συνδιακύμανση. όταν κινούνται αντίστροφα, η συνδιακύμανση είναι αρνητική.
Πού χρησιμοποιείται η συνδιακύμανση;
Η συνδιακύμανση χρησιμοποιείται στη θεωρία χαρτοφυλακίου για να καθοριστεί ποια περιουσιακά στοιχεία θα συμπεριληφθούν στο χαρτοφυλάκιο. Η συνδιακύμανση είναι ένα στατιστικό μέτρο της κατευθυντικής σχέσης μεταξύ δύο τιμών περιουσιακών στοιχείων. Η σύγχρονη θεωρία χαρτοφυλακίου χρησιμοποιεί αυτή τη στατιστική μέτρηση για να μειώσει τον συνολικό κίνδυνο για ένα χαρτοφυλάκιο.
Πρέπει να χρησιμοποιήσω συνδιακύμανση ή συσχέτιση;
Με απλά λόγια, θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε τον πίνακα συνδιακύμανσης όταν οι μεταβλητές βρίσκονται σε παρόμοιες κλίμακες και τον πίνακα συσχέτισης όταν οι κλίμακες των μεταβλητών διαφέρουν.
Γιατί χρησιμοποιείται η συνδιακύμανση δείγματος;
Η συνδιακύμανση του δείγματος είναι χρήσιμη για την κρίση της αξιοπιστίας του δείγματος σημαίνει ως εκτιμητές και είναι επίσης χρήσιμη ως εκτίμηση του πίνακα συνδιακύμανσης πληθυσμού.
Τι είναι η συνδιακύμανση με το παράδειγμα;
Η συνδιακύμανση είναι ένα μέτρο του πόσο ποικίλλουν δύο τυχαίες μεταβλητές μαζί. Είναι παρόμοιο με τη διακύμανση, αλλά όπου η διακύμανση σας λέει πώς ποικίλλει μια μεμονωμένη μεταβλητή, η συνδιακύμανση σας λέει πώς ποικίλλουν δύο μεταβλητές μαζί.
