Επιλογή Stat > Time Series > Autocorrelation
Πώς ελέγχετε την αυτοσυσχέτιση στο Minitab;
Επιλέξτε Stat > Time Series > Autocorrelation και επιλέξτε τα υπόλοιπα; εμφανίζει τη συνάρτηση αυτοσυσχέτισης και τη στατιστική δοκιμής Ljung-Box Q.
Πώς βρίσκετε την αυτοσυσχέτιση;
Μια κοινή μέθοδος ελέγχου για αυτοσυσχέτιση είναι η δοκιμή Durbin-Watson. Στατιστικό λογισμικό όπως το SPSS μπορεί να περιλαμβάνει την επιλογή εκτέλεσης της δοκιμής Durbin-Watson κατά τη διεξαγωγή ανάλυσης παλινδρόμησης. Οι δοκιμές Durbin-Watson παράγουν μια στατιστική δοκιμής που κυμαίνεται από 0 έως 4.
Πώς βρίσκετε την αυτοσυσχέτιση σε μια υπολειπόμενη γραφική παράσταση;
Η αυτοσυσχέτιση εμφανίζεται όταν τα υπολείμματα δεν είναι ανεξάρτητα μεταξύ τους. Δηλαδή, όταν η τιμή του e[i+1] δεν είναι ανεξάρτητη από το e. Ενώ μια υπολειπόμενη γραφική παράσταση ή διάγραμμα υστέρησης-1 σάς επιτρέπει να ελέγχετε οπτικά για αυτοσυσχέτιση, μπορείτε να δοκιμάσετε επίσημα την υπόθεση χρησιμοποιώντας τη δοκιμή Durbin-Watson.
Πού χρησιμοποιούμε την αυτοσυσχέτιση;
Αυτοσυσχέτιση στην τεχνική ανάλυση
Οι τεχνικοί αναλυτές μπορούν να χρησιμοποιήσουν την αυτόματη συσχέτιση για να να υπολογίσουν πόσο μεγάλο αντίκτυπο έχουν οι προηγούμενες τιμές για έναν τίτλο στη μελλοντική του τιμή. Η αυτόματη συσχέτιση μπορεί να σας βοηθήσει να προσδιορίσετε εάν υπάρχει ένας παράγοντας ορμής που παίζει με μια δεδομένη μετοχή.